¿Qué es el Criterio de Kelly en gestión de banca de poker?

El Criterio de Kelly calcula la fracción matemática óptima de capital a arriesgar para maximizar el crecimiento geométrico a largo plazo.

¿Por qué los profesionales usan Half Kelly?

Full Kelly provoca caídas de hasta el 50%. Half Kelly sacrifica solo un 25% de crecimiento pero reduce la varianza drásticamente.

Mediante el modelo analítico de difusión continua: R = exp(-2μB / σ²).

Normalmente 65-80 bb/100 para Full Ring y 85-115 bb/100 para 6-max.

Con 5 bb/100 de win rate y 85 bb/100 de desviación estándar, necesitas entre 33 y 35 buy-ins.

● POKER MATH // KELLY CRITERION

Calcula los requisitos óptimos de banca, Riesgo de Ruina (RoR) y dimensionamiento de stakes usando modelos continuos de Kelly.

PARAMS

Win Rate Observado (bb/100) 5.0 bb/100

Jugador ganador típico: 3.0 a 8.0 bb/100

Desviación Estándar (bb/100) 85 bb/100

Full Ring: ~60-80 bb/100 | 6-Max: ~80-110 bb/100 | Heads-Up: ~120-160 bb/100

Banca Actual (en Buy-ins de 100 BB) 45 Buy-ins

ej: $4.000 en NL100 ($100 buy-in) = 40 buy-ins

Fracción del Criterio de Kelly

ANALYTICS

Evaluación de Seguridad de Banca

BANCA ROBUSTA // SEGURO PARA GRINDEAR

Riesgo de Ruina (RoR)

0.52%

Institutional Grade

Banca Objetivo (Buy-ins)

72 BI

at Half Kelly (0.5x)

Reserva Actual

45 BI

-27 BI vs Target

Profundidad Media de Drawdown

722 BB

~7.2 Buy-ins

Derivación Matemática

f* = μ / σ² | RoR = exp(-2μB / σ²) | B_opt = σ² / (2μ × KellyFrac)

Objetivo de Ruina	Buy-ins Requeridos	Estado de tu Banca

10–150 BUY-INS

10 BI (High Risk) ● Current Bankroll 150 BI (Institutional)